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2023-04-19 11:38請(qǐng)問(wèn)老師，這題怎么做？
所屬：FRM Part II > Market Risk Measurement and Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Will助教
2023-04-21 10:49
該回答已被題主采納
同學(xué)你好，解析如下圖：
感謝正在備考中乘風(fēng)破浪的您來(lái)提問(wèn)~如果您對(duì)回復(fù)滿意可【點(diǎn)贊和采納】鼓勵(lì)您和Will更加優(yōu)秀，您的聲音是我們前進(jìn)的動(dòng)力，祝您生活與學(xué)習(xí)愉快!~
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追問(wèn)
請(qǐng)問(wèn)老師，第二問(wèn)為什么是這樣列式？
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追答
同學(xué)你好，第二問(wèn)我把式子變形了一下。其實(shí)右邊就是兩者DV01的比值，左邊則是他們的一個(gè)權(quán)重調(diào)整。
感謝正在備考中乘風(fēng)破浪的您來(lái)提問(wèn)~如果您對(duì)回復(fù)滿意可【點(diǎn)贊和采納】鼓勵(lì)您和Will更加優(yōu)秀，您的聲音是我們前進(jìn)的動(dòng)力，祝您生活與學(xué)習(xí)愉快!~ -
追問(wèn)
可是為什么只有1個(gè)DV01÷100？
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追答
不是哦，這里的100就是F5，上面我單獨(dú)寫(xiě)的公式，把F5換成100，即第一張圖的式子。
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追問(wèn)
請(qǐng)問(wèn)老師，為什么您算出F2=76.85，F(xiàn)10=46.68，沒(méi)有選項(xiàng)是這個(gè)數(shù)
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追答
同學(xué)你好，PE這題的選項(xiàng)是有點(diǎn)問(wèn)題的，我們還是主要了解這道題的解題思路就好了。
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