嗶同學(xué)
2018-11-14 19:01可以解釋下②嗎,相關(guān)性實證結(jié)論里不是說相關(guān)系數(shù)和它的波動率之間有微弱的正相關(guān)嗎
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1個回答
Wendy助教
2018-11-15 15:51
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同學(xué)你好,你說的是對的
這題關(guān)鍵在于
相關(guān)系數(shù)的波動性,其實把long horizon改為low market risk time就可以了,這句話前后不對應(yīng),而且long horizon也可能全是stress time
