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2023-04-19 12:02第一題的答案說：”于是債券價(jià)格會(huì)在兩個(gè)Coupon payment date之間受到利率影響，每期都可以看成一個(gè)零息債券。而零息債券的久期等于期限，因此兩次利息重設(shè)日之間的久期小于等于一年?！?如果浮息債券等同于一年期的零息債券，那就不不就是1么，答案的close to 1近似于1應(yīng)該如何理解？
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1個(gè)回答
Danyi助教
2023-04-19 15:23
該回答已被題主采納
同學(xué)你好，
請(qǐng)?zhí)峁┮幌抡_的題目截圖，這里看到的第一題跟你的問題不符。
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追問
老師不好意思我想問的是第二題，不是第一題
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追問
老師，這邊可以解答一下么？謝謝
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追答
這里我們通常所說的零息債券久期等于期限，這是理論上的說法。實(shí)際在實(shí)踐中計(jì)算的時(shí)候，精確的說法就是約等于，也就是close to 的概念，可以記一下。
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