從同學(xué)
2023-04-19 12:04老師,可以推一下計(jì)算VAR值的公式嗎
所屬:FRM Part II > Market Risk Measurement and Management 視頻位置 相關(guān)試題
來(lái)源: 視頻位置 相關(guān)試題
1個(gè)回答
Lucia助教
2023-04-20 11:06
該回答已被題主采納
同學(xué)你好,假設(shè)收益服從正態(tài)分布,均值為μ,方差為σ2,計(jì)算方式就如計(jì)算置信水平一般,VAR=-(μ-z*σ)
