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2023-04-19 12:42這里為什么只會高估,不會低估呢?
所屬:CFA Level II > Quantitative Methods 視頻位置 相關試題
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1個回答
Vincent助教
2023-04-20 10:37
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你好
因為CFA沒有涉及回歸系數(shù)標準誤的計算,所以這點就不太好理解。
其實從standard error的計算公式看,它是有一個放大相關性的情況。就是當相關系數(shù)上升時,回歸系數(shù)的方差會加速增大。比如會出現(xiàn)相關系數(shù)從0.5增加到0.95, 方差增加600%。
不過我也不建議去看公式,這個計算涉及矩陣運算,需要了解高等代數(shù)的一些矩陣知識作為基礎。這個超出了CFA的要求。
