two
2023-04-19 16:44請(qǐng)問(wèn)foreign exchange forward contracts計(jì)算value的公式是什么？（關(guān)于foreign exchange講義上好像只有計(jì)算price的）
所屬：CFA Level I > Derivatives 視頻位置 相關(guān)試題
來(lái)源： 視頻位置 相關(guān)試題
1個(gè)回答
Evian, CFA助教
2023-04-20 10:11
該回答已被題主采納
ヾ(?°?°?)??你好同學(xué)，
對(duì)于貨幣互換合約估值的公式，請(qǐng)參考以下截圖（二級(jí)衍生品需要掌握的內(nèi)容）
"貨幣互換合約估值"和"利率互換合約估值“思路一致，都是在t時(shí)刻求解兩筆（例如固定和浮動(dòng)）現(xiàn)金流現(xiàn)值的差額；區(qū)別點(diǎn)在于“貨幣互換合約估值”會(huì)考慮兩個(gè)幣種
---------------------
投資更加優(yōu)秀的自己?? ~如果滿意回復(fù)可【采納】，仍有疑問(wèn)可【追問(wèn)】，您的聲音是我們前進(jìn)的源動(dòng)力，祝您生活與學(xué)習(xí)愉快!~
0
0
0
0
