李同學(xué)
2023-04-19 17:19A選項(xiàng)為什么錯(cuò)了呢？持有更多流動(dòng)性資產(chǎn)，雖然risk大，但是return也高呀，為什么一定要調(diào)低在portfolio中的比重呢？有說(shuō)過(guò)這個(gè)portfolio是為了liquidity risk min？
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1個(gè)回答
Will助教
2023-04-20 09:20
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同學(xué)你好，這里我們說(shuō)的return高，其實(shí)是一個(gè)預(yù)期收益。同時(shí)，一個(gè)理想的組合配置一定是要同時(shí)考慮風(fēng)險(xiǎn)和收益的。并且，我們也學(xué)過(guò)一些流動(dòng)性差的資產(chǎn)的收益偏差，包括survivorship,selection以及infrequent sampling bias.這些偏差都會(huì)導(dǎo)致實(shí)際的收益比預(yù)期的要低或者實(shí)際的風(fēng)險(xiǎn)比預(yù)期的風(fēng)險(xiǎn)更高。
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