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2023-04-19 17:5299%的Z值難道不應(yīng)該是2.59嗎?
所屬:FRM Part II > Market Risk Measurement and Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
Lucia助教
2023-04-20 10:52
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同學(xué)你好,99%雙尾對應(yīng)的Z值是2.58,單尾對應(yīng)2.33
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追問
那怎么能區(qū)分題中說的是單尾還是雙尾呢?
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追答
同學(xué)你好,VaR使用單尾
