嚴(yán)同學(xué)
2023-04-19 18:59可以解釋一下C嗎
所屬:FRM Part I > Foundations of Risk Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Lucia助教
2023-04-20 10:42
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同學(xué)你好,C是正確的。抵押貸款支持證券的投資組合將具有最高的意外損失,因?yàn)檫@些證券具有最高的相關(guān)性(協(xié)方差),并且在危機(jī)情況下具有最大的同時(shí)向下移動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)。
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