王同學(xué)
2023-04-19 20:19老師 如圖
所屬：FRM Part I > Financial Markets and Products 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Adam助教
2023-04-19 20:35
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同學(xué)你好，
請(qǐng)注意，這里分析的是：total
資產(chǎn)部分：ST-1.07
期權(quán)部分：-max(ST-1.07,0)+C。
當(dāng)ST大于1.07時(shí)，-max(ST-1.07，0)+C=-(ST-1.07)+C，所以total=ST-1.07-(ST-1.07)+C=C。
當(dāng)ST小于1.07時(shí)，-max(ST-1.07，0)+C=-0+C，所以total=ST-1.07-0+C=ST-1.07+C。
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