TTER
2023-04-19 21:17想問一下第五題,簽訂反向合約讓CDS獲利時是6個月之后,這個不影響3.9年的CDS contract duration嗎?時間已經(jīng)過去了6個月了
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1個回答
Danyi助教
2023-04-20 10:46
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同學(xué)你好,
不影響久期,可理解為CDS它是一個相當(dāng)于標(biāo)準(zhǔn)化的產(chǎn)品,只是價格是變動的,期限(久期)并沒有變化。
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追問
好的,了解了。想再追問一下,債券的久期是會隨著債券距離到期日時間的變化而變化的對吧?
