張同學(xué)
2023-04-20 00:08B也不準(zhǔn)確吧,我記得這個可以看成ITS和forward的結(jié)合,那在后期會變平吧,不會一直往上走吧
所屬:FRM Part II > Credit Risk Measurement and Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
Will助教
2023-04-20 11:32
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同學(xué)你好,如果我們把第五年當(dāng)作是最后一期,對于cross currency swap,需要互換一筆本金和利息,此時敞口就是最大的。在此之后,這個swap合約已經(jīng)結(jié)束了。不存在變平或者繼續(xù)上升的情況
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