勞同學(xué)
2018-11-14 21:1553題答案說95%var的非拒絕域比99%var要narrow，但是講義上的這個(gè)圖明明是95%var非拒絕域里面的數(shù)多，所以我覺得這道題應(yīng)該是選B，順便可以解釋下C選項(xiàng)嗎？謝謝！
所屬：FRM Part II 視頻位置 相關(guān)試題
來源： 視頻位置 相關(guān)試題
1個(gè)回答
Wendy助教
2018-11-15 15:48
該回答已被題主采納
同學(xué)你好，我最這話也存在疑問。
B其實(shí)也可以，只不過A說的更嚴(yán)謹(jǐn)點(diǎn)。只能選擇最優(yōu)的。
C incorrectly reject也就是拒絕了一個(gè)正確的模型，就是一類錯(cuò)誤發(fā)生概率。這個(gè)表述正好反了
-
追問
不過我還有一個(gè)疑問，我記得老師講過一類錯(cuò)誤和二類錯(cuò)誤發(fā)生的概率是和假設(shè)檢驗(yàn)的confidence level有關(guān)的，和var值本身的confidence level無關(guān)，那C選項(xiàng)中，在相同假設(shè)檢驗(yàn)confidence level中，為什么不同var的confidence level還會(huì)影響一類錯(cuò)誤發(fā)生的概率呢？
-
追答
同學(xué)你好
因?yàn)橥僭O(shè)檢驗(yàn)confidence level，只能說明對應(yīng)的關(guān)健值是一樣的，比如95%都是正負(fù)1.96.但是還和你的均值、方法有關(guān)哇。這個(gè)均值和方差就和VaR的置信水平有關(guān)啦
0
0
0
0
