勞同學
2018-11-14 21:4763題畫橫線的公式中，the standard deviation of the alpha 和 residual risk的區(qū)別是什么？因為講義上老師當時講的公式是 alpha=IC*sigma(alpha)，和這個答案上的公式不太一樣。
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1個回答
Crystal助教
2018-11-15 19:14
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同學你好，這個呢在原版書中是有說的，但是是作為一個已知結論來用的，說的內(nèi)容就是alpha=IC*sigma*score ,這個score是一個服從標準正態(tài)分布的數(shù)值，其中IC*sigma是一個常數(shù)，所以alpha就是一個服從均值為0，方差是IC^2*volatility^2的正態(tài)分布，所以呢，這個alpha 的標準差就是IC*residual risk，這個residual risk是一個根據(jù)歷史數(shù)據(jù)得出來的常數(shù)。
如果題干沒有說BR是多少，那么我們就默認是1。
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