GUO
2023-04-20 10:31之前有一道題是這樣的：A portfolio consists of 10 independent bonds. There will be one default on average in 5 years. What is the probability that only exactly one default in a year. 這道題用的是泊松分布，而本題用的是指數(shù)分布。麻煩老師對比分析講解一下，沒搞清楚什么時候用指數(shù)什么時候用泊松，謝謝
所屬：FRM Part II > Credit Risk Measurement and Management 視頻位置 相關試題
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1個回答
Will助教
2023-04-20 11:26
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同學你好，首先我們需要知道泊松分布建模的是次數(shù)，而指數(shù)分布建模的是時間。What is the probability that only exactly one default in a year？這個是問發(fā)生一次違約的概率，針對次數(shù)計算概率，所以我們用泊松。
what is the probability that the next municipal default will occur within one month? 這個問的是，一個月內(nèi)出現(xiàn)違約的概率，針對的是這一個月發(fā)生違約的概率，所以用的是指數(shù)。
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