小同學(xué)
2023-04-20 10:47老師好，請(qǐng)講解下此題，謝謝。
所屬：FRM Part II > Credit Risk Measurement and Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Will助教
2023-04-20 11:21
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同學(xué)你好，A選項(xiàng)說的是，假設(shè)一旦破產(chǎn)沒有任何回收，并且敞口為正，投資者會(huì)受到損失當(dāng)交易對(duì)手違約。這句話是對(duì)的，敞口為正即對(duì)方欠我錢，對(duì)手違約且投資者能回收的部分為0的話就會(huì)出現(xiàn)違約。
B選項(xiàng)就錯(cuò)了，他說PFE是一個(gè)低的分位點(diǎn)的敞口，但是PFE是一個(gè)極端敞口，即在一個(gè)高的置信水平而不是低的。
C選項(xiàng)也是對(duì)的，他說EE是在到期之前，一段特定時(shí)間內(nèi)的平均敞口，這個(gè)沒什問題，就是EE的定義。
D選項(xiàng)也是對(duì)的，說的是EPE是單個(gè)EE的加權(quán)平均。這個(gè)也沒什么問題，這個(gè)就是EPE的定義。
題目讓我們選錯(cuò)誤的，所以我們選B
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