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2023-04-20 11:06這道題Accrued interest over life of future contract，與accrued interest at future contract expiration的區(qū)別，不是很理解
所屬：CFA Level II > Derivatives 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Evian, CFA助教
2023-04-21 14:19
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ヾ(?°?°?)??你好同學(xué)，
Accrued interest，AI，它是交易債券時(shí)，從這個(gè)債券的上一個(gè)付息日起開(kāi)始計(jì)算的“應(yīng)該付但是沒(méi)有支付”的應(yīng)計(jì)利息，如果沒(méi)有交易這個(gè)債券，就不會(huì)有AI
Accrued interest over life of future contract
指的是期貨合約期間累計(jì)的應(yīng)計(jì)利息，它是0.00，可以理解為沒(méi)有發(fā)生交易
accrued interest at future contract expiration
指的是T時(shí)刻期貨合約到期交割債券時(shí)需要加在報(bào)價(jià)上的應(yīng)計(jì)利息，可以理解為發(fā)生了交易
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回復(fù)Evian, CFA：futures contract加的是AI at T, 125x0.9+0.2, 而不是AI over life of futures contract
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回復(fù)Evian, CFA：那請(qǐng)問(wèn)老師這道題為什么Future contract 加的是AI over life of future contract而不是accrued interest at future contract expiration呢？
