汪同學(xué)
2018-11-14 22:21指數(shù)分布算PD 應(yīng)該是無記憶性的，那么第一年存活，第二年違約的概率應(yīng)該就是第一年違約的概率，為什么答案選B？
所屬：FRM Part II 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Galina助教
2018-11-15 15:48
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29題的意思是計(jì)算第一年存活且第二年違約的聯(lián)合概率。
then是"當(dāng)時(shí)”，基本是同時(shí)發(fā)生的意思。除了答案的計(jì)算方式，用C2-C1也可以的。
given by是有條件的發(fā)生，此時(shí)才是求條件概率，才可以用無記憶性。
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追問
老師 怎么判斷什么時(shí)候是聯(lián)合概率 什么時(shí)候是條件概率呀？比如有什么詞 我知道given 是條件，有題目說after that 也是條件，但follow by 就是聯(lián)合，這里after then 也是聯(lián)合？
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追問
另外，指數(shù)分布在算條件概率時(shí) t 是怎么確定的？比如在第一年不違約的條件下，第二年違約，t 就是第一年的，那在前兩年不違約的條件下，第三年違約的概率，t 是2
嗎？ -
追答
老師 怎么判斷什么時(shí)候是聯(lián)合概率 什么時(shí)候是條件概率呀？比如有什么詞 我知道given 是條件，有題目說after that 也是條件，但follow by 就是聯(lián)合，這里after then 也是聯(lián)合？
這里是then哦，沒有after的。
followed by/then，是緊接著，基本是同時(shí)發(fā)生的意思。聯(lián)合概率
given by/after是有條件的發(fā)生，此時(shí)才是求條件概率，才可以用無記憶性。 -
追答
另外，指數(shù)分布在算條件概率時(shí) t 是怎么確定的？比如在第一年不違約的條件下，第二年違約，t 就是第一年的，那在前兩年不違約的條件下，第三年違約的概率，t 是2嗎？
是1哦。
簡單記憶就是起點(diǎn)和終點(diǎn)做差。
無記憶性推導(dǎo)過程如圖。
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