嚴(yán)同學(xué)
2023-04-20 12:44C和D錯(cuò)哪了？改正過來應(yīng)該怎么寫？
所屬：FRM Part I > Foundations of Risk Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Lucia助教
2023-04-21 11:12
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同學(xué)你好
C選項(xiàng)是錯(cuò)誤的，首席投資官（CIO）缺乏正確評(píng)估某些信貸衍生品的成熟度。首席信息官采取了一種交易策略，要求購買額外的長期信貸衍生品，最終增加了投資組合的規(guī)模、風(fēng)險(xiǎn)和風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)（RWA），并使投資組合處于凈多頭頭寸。由于首席信息官改變了估價(jià)方法，并對(duì)其賬簿進(jìn)行了錯(cuò)誤標(biāo)記，因此運(yùn)營風(fēng)險(xiǎn)也包括在了案例中。
D選項(xiàng)，CIO不是僅僅使用了VAR模型。
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