嚴(yán)同學(xué)
2023-04-20 12:50可以再解釋一下D嗎？
所屬：FRM Part I > Foundations of Risk Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Lucia助教
2023-04-21 10:58
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同學(xué)你好，
D的意思是：如果頭寸的目的被指定為套期保值（而不是投機(jī)），并且套期保值僅由遠(yuǎn)期、掉期和/或期權(quán)的一些組合組成，那么公司可以避免金融工程案例研究所遇到的問(wèn)題，因?yàn)楣颈苊饬诉^(guò)度復(fù)雜。這是錯(cuò)誤的。
套期保值并不能避免對(duì)可能無(wú)法理解的嵌入風(fēng)險(xiǎn)的假設(shè)；套期保值/投機(jī)意圖很重要，但并不完全保證頭寸的風(fēng)險(xiǎn)。更重要的是，復(fù)雜頭寸是主要組成部分的組合，因此復(fù)雜的對(duì)沖頭寸不會(huì)避免出現(xiàn)重大風(fēng)險(xiǎn)。
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