Orange
2023-04-20 14:30為什么這是sensitivity analysis 麻煩再解釋一下 謝謝
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1個回答
Essie助教
2023-04-21 09:19
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你好,敏感性分析是只變化一個參數,看其對組合的影響。要判斷factor 1的return對當前組合A和B的影響,在蒙特卡洛模擬中,我們需要對每個輸入變量假設一個分布,如果現在將factor 1從原來的多元正態(tài)分布改變?yōu)橛衅膖分布,那么就會影響factor 1的取值,但這并不會對其他factor造成影響,其他所有條件都是保持不變的,只變化了“分布”這個條件,因此屬于敏感性分析。
A說的是做回測時會出現的一種偏誤,相當于是data mining,和蒙特卡洛模擬沒有關系。C選項確實和蒙特卡洛模擬有關系,它是指從模擬出來的數據反推輸入參數的這種方法,但是不符合這道題的需求,所以也是錯誤的。
