張同學(xué)
2023-04-20 15:15請(qǐng)問(wèn)這里0.4%是怎么算的,為什么能單純從時(shí)間增加一倍推出PD增加一倍?
所屬:FRM Part II > Credit Risk Measurement and Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Will助教
2023-04-21 09:20
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同學(xué)你好,對(duì)于投資級(jí)別的公司,他的違約概率呈現(xiàn)一個(gè)增速上升。也就是4年是2年的2倍還多。這個(gè)是個(gè)實(shí)證結(jié)論,我們記住就好了。
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回復(fù)Will:如果這道題改成non-investment grade,應(yīng)該選什么?0.2%-0.4%嗎?
