李同學(xué)
2023-04-20 16:27老師，請問計算式中，組合的Delta是怎么計算出來了的呢？
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1個回答
Lucia助教
2023-04-21 11:38
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同學(xué)你好，
10，000 deep ITM call delta=10,000
50,000 deep OTM call delta=0
20,000 forward delta=20,000
portfolio delta=10,000+20,000=30,000
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追問
請問常見衍生品的Delta值都有哪些呢？例如：deep in the money put…
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追答
同學(xué)你好，deep OTM call delta=0
deep ITM call delta=1
deep ITM put delta=-1
deep OTM put delta=0
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1
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