AliceZhou
2023-04-20 17:37老師，這一頁舉這個(gè)例子是干啥的？到底蒙特卡洛是怎么個(gè)邏輯我還是沒搞懂，這個(gè)要怎么考？
所屬：FRM Part I > Quantitative Analysis 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Michael助教
2023-04-22 23:41
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學(xué)員你好，這個(gè)例子是為了說明在降低蒙特卡洛模擬的誤差時(shí)會(huì)用到的一種方法（控制變量法）。考試中需要掌握的是這個(gè)方法的核心建模思路——控制變量。比如現(xiàn)在用蒙特卡洛模擬可以分別建模一個(gè)公司的股票和債券，但是我發(fā)現(xiàn)建模股票的不確定性大，建模債券的結(jié)果相對(duì)比較穩(wěn)健。此時(shí)如果希望在用蒙特卡洛模擬建模股票時(shí)降低誤差的話，有一個(gè)好方法，那就是先去建模債券（誤差小很多），然后找出債券和股票之間的關(guān)聯(lián)（如果有的話），最后利用這個(gè)關(guān)聯(lián)計(jì)算股票，這樣的建模誤差會(huì)降低，這就是控制變量法，了解其原理就行。
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