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2023-04-20 17:49第一個(gè)看跌期權(quán)不是ATM嗎 為什么這個(gè)不能用 結(jié)果直接扣掉期權(quán)費(fèi)不行嗎
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1個(gè)回答
Adam助教
2023-04-20 18:04
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同學(xué)你好,
是ATM呀,意思是0時(shí)刻K=S=43,但是我們分析期權(quán)的profit是站在期末的。也就是max(K-ST,0)-p,要看ST與K的大小關(guān)系的。
所以這題的核心思路是寫出這個(gè)策略的profit式子,然后將ST=19帶入式子中進(jìn)行分析計(jì)算。
