趙同學(xué)
2018-11-15 02:39老師你好，請(qǐng)問(wèn)Economic capital就是95%的VaR嗎？還是說(shuō)economic capital是95%的VaR 減去 expected loss？
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1個(gè)回答
Cindy助教
2018-11-15 10:35
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同學(xué)你好，經(jīng)濟(jì)資本是每家銀行自己算出來(lái)的，可能每家銀行的判別標(biāo)準(zhǔn)都不一樣的，F(xiàn)RM體系里常用的是，對(duì)于市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)，VaR=EC,對(duì)于信用風(fēng)險(xiǎn)和操作風(fēng)險(xiǎn)，EC=UL=WCL-EL,這是最常見(jiàn)的一種分法
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