趙同學(xué)
2023-04-20 19:20這考的是什么方法計(jì)算Var 值啊，什么時(shí)候用這個(gè)方法
所屬：FRM Part I > Valuation and Risk Models 視頻位置 相關(guān)試題
來源： 視頻位置 相關(guān)試題
1個(gè)回答
Lucia助教
2023-04-21 09:15
該回答已被題主采納
同學(xué)你好，這道題目比較綜合，結(jié)合數(shù)量分析這門課一起考的，考察了二項(xiàng)分布計(jì)算違約概率，同時(shí)也考察了累積分布的概念，這道題目沒有給出具體的數(shù)值計(jì)算VAR,ES，我們就根據(jù)定義去計(jì)算，VAR表示在一定置信水平下的最大損失，所以我們需要去計(jì)算在這個(gè)置信水平下95%，99%有多少損失，我們使用二項(xiàng)分布計(jì)算違約概率，這個(gè)概率也是相當(dāng)于分布的面積，沒有損失的概率是91.27%，還沒有達(dá)到95%，99%，我們?cè)儆?jì)算損失一個(gè)的概率，是8.498%，91.27%+8.498%=99.768%，所以損失一個(gè)既在95%的置信水平下，也在99%的置信水平下。
0
0
0
0
