100天過(guò)二級(jí)
2023-04-20 19:51可以這么理解嗎，當(dāng)協(xié)方差不平穩(wěn)時(shí)，要使用一階差分，而一階差分的原理就是使差分后的（Xt-Xt-1）=殘差，也就是讓b0與b1均為0。當(dāng)b1=b0=0時(shí)，一階差分有效，協(xié)方差不平穩(wěn)被解決。那么可以反過(guò)來(lái)，說(shuō)如果一階差分過(guò)程中，b1不等于0，那么一階差分就無(wú)效，也就說(shuō)明原始方程不存在協(xié)方差不平穩(wěn)的問(wèn)題，這么理解對(duì)嗎。因?yàn)楸绢}第三題就是說(shuō)，因?yàn)榈诙}中，B1確實(shí)為0，所有一階差分有效，證明原方程存在協(xié)方差不平穩(wěn)，所以存在單位根
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1個(gè)回答
Vincent助教
2023-04-21 11:09
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你好
是的
對(duì)一階差分后的Yt建模，然后對(duì)于bo和b1做顯著性檢驗(yàn)，發(fā)現(xiàn)都不顯著，說(shuō)明原時(shí)間序列是有單位根，也說(shuō)明經(jīng)過(guò)了差分后的yt滿(mǎn)足協(xié)方差平穩(wěn)。
不過(guò)此時(shí)這個(gè)方程沒(méi)有預(yù)測(cè)能力，因?yàn)閥t=殘差，這個(gè)也符合方程超低的r-squared。
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