100天過二級
2023-04-20 19:51可以這么理解嗎，當協(xié)方差不平穩(wěn)時，要使用一階差分，而一階差分的原理就是使差分后的（Xt-Xt-1）=殘差，也就是讓b0與b1均為0。當b1=b0=0時，一階差分有效，協(xié)方差不平穩(wěn)被解決。那么可以反過來，說如果一階差分過程中，b1不等于0，那么一階差分就無效，也就說明原始方程不存在協(xié)方差不平穩(wěn)的問題，這么理解對嗎。因為本題第三題就是說，因為第二題中，B1確實為0，所有一階差分有效，證明原方程存在協(xié)方差不平穩(wěn)，所以存在單位根
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1個回答
Vincent助教
2023-04-21 11:09
該回答已被題主采納
你好
是的
對一階差分后的Yt建模，然后對于bo和b1做顯著性檢驗，發(fā)現(xiàn)都不顯著，說明原時間序列是有單位根，也說明經(jīng)過了差分后的yt滿足協(xié)方差平穩(wěn)。
不過此時這個方程沒有預測能力，因為yt=殘差，這個也符合方程超低的r-squared。
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