JULIA
2023-04-20 19:52我記得有老師說過二叉樹可以對美式期權(quán)估值啊，就是把不同時間節(jié)點(diǎn)增加一個考慮是否需要提前行權(quán)這樣，為什么說BS model只能用于歐式期權(quán)呢？
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1個回答
Evian, CFA助教
2023-04-23 09:36
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ヾ(?°?°?)??你好同學(xué)，
二叉樹可以對美式期權(quán)估值，但是另一個模型（BSM model）只能用于歐式期權(quán)，因?yàn)檫@個模型假設(shè)了期權(quán)到期前不可以行權(quán)
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