趙同學(xué)
2023-04-20 23:07老師，這四個選項是什么意思哇，文字解析沒看懂，也沒有視頻
所屬：FRM Part I > Valuation and Risk Models 視頻位置 相關(guān)試題
來源： 視頻位置 相關(guān)試題
1個回答
Lucia助教
2023-04-23 10:23
該回答已被題主采納
同學(xué)，你好，
A選項在市場壓力下，高斯copula提供了比其他copula更多的尾部依賴性是不對的，在危機(jī)時都有尾部依賴性。
B選項講的不是Gaussian copula，Gaussian copula:是用正態(tài)分布來建模的，不是二項分布
C選項不能保證copula的相關(guān)系數(shù)和輸入變量之間的相關(guān)系數(shù)能相等，而且變量之間有非常多的相關(guān)系數(shù)。
D選項保留輸入變量的邊際分布，同時定義它們之間的相關(guān)性結(jié)構(gòu)。關(guān)于copula函數(shù)，這是一組算法，可以通過excel實(shí)現(xiàn)。Copula函數(shù)可以將隨機(jī)變量的聯(lián)合分布與其各自的邊緣分布聯(lián)系起來，并將它們與相關(guān)系數(shù)聯(lián)系起來。該函數(shù)主要用于信用風(fēng)險領(lǐng)域，銀行可以使用它來衡量兩家公司同時違約的概率。與邊緣分布相對應(yīng)的詞是邊緣分布，這是關(guān)鍵詞。
0
0
0
0
