177****0121
2023-04-20 23:18老師 這里面第二個(gè)公式什么意思啊 我這道題算成3×1.484%×200了
所屬:FRM Part II > Market Risk Measurement and Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Lucia助教
2023-04-21 11:42
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同學(xué)你好,你計(jì)算的是沒問題的,意思是VaR(portfolio)=Duration*VaR(int)*NP
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追問
可是答案是1.484%×200啊 沒有×3
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追答
同學(xué)你好,3年期零息債券的久期是3
