JULIA
2023-04-21 07:50第二題,如果用二叉樹方法求出pai概率,然后通過概率乘以P+ P-最后折現(xiàn)得到3.71也可以吧?為什么兩種方法結(jié)果會一樣呢好神奇,背后原理是啥,哪種方法更好?
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1個回答
Evian, CFA助教
2023-04-21 14:24
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ヾ(?°?°?)??你好同學(xué),
第二小題討論的是看漲期權(quán),沒有“p+”和“p-”,解析介紹的兩種方法(無套利方法和預(yù)期法)計算結(jié)果一致,因為研究的是同一個看漲期權(quán),所以對看漲期權(quán)的定價應(yīng)該是一致的
第二種方式是預(yù)期法,里面求出了π=0.65,看漲期權(quán)的價格算出來是3.714
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