雞同學
2023-04-21 07:56為什么相關性上升反而增加equity tranch價值呢？
所屬：FRM Part II > Credit Risk Measurement and Management 視頻位置 相關試題
來源： 視頻位置 相關試題
1個回答
Will助教
2023-04-21 09:46
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同學你好，我們可以這樣思考，在相關性比較低的情況。equity更容易損失，senior更不容易損失。在相關性上升的時候，會出現(xiàn)senior和equity同時損失，或者同時不損失的情況，以前equity是更容易損失，現(xiàn)在出現(xiàn)了有可能不損失的情況。這也說明equity的價值在相關性上漲的時候是上升的。
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