魔同學(xué)
2023-04-21 10:05這題從哪看出是差額賠付。。。
所屬：FRM Part II > Credit Risk Measurement and Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
Will助教
2023-04-21 10:54
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同學(xué)你好，single-name CDS也就是cash settlement,賠付的是面值與市值差額的部分，題干說了現(xiàn)在市值為面值的60%，也就是應(yīng)該賠付差額的部分為10m*(1-60%)=4m。
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