江同學(xué)
2023-04-21 11:18請問這題選b怎么理解？謝謝
所屬：CFA Level III > Fixed-Income Portfolio Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Simon助教
2023-04-21 11:48
該回答已被題主采納
同學(xué)，上午好。
這道題的關(guān)鍵信息有兩個(gè)，decreasing portfolio duration和an upward parallel shift in the yield curve。因?yàn)橐礵uration，所以最終要賣債券。又因?yàn)槲磥砝蕰仙?，所以債券價(jià)格會下降。B選項(xiàng)，擁有一個(gè)putable bond，未來利率上升時(shí)，可以選擇行權(quán)，把債券賣還給發(fā)行方。既能降低duration，也符合對未來利率的一個(gè)預(yù)測。
努力的你請【采納】喲~。加油，祝同學(xué)順利通過考試~
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