阿同學(xué)
2023-04-21 12:32delta gamma為正就是說明對大小移動都不敏感的意思嗎，其他greeks有什么需要注意的 嗎
所屬：FRM Part I > Valuation and Risk Models 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
Lucia助教
2023-04-26 10:35
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同學(xué)你好，不完全正確。在期權(quán)定價中，Delta表示標(biāo)的資產(chǎn)價格變化對期權(quán)價格的影響程度，而Gamma表示Delta隨標(biāo)的資產(chǎn)價格變化的變化率。當(dāng)Delta和Gamma都為正時，表示期權(quán)價格會隨著標(biāo)的資產(chǎn)價格的上漲而上漲，且上漲幅度相對穩(wěn)定，不會因?yàn)閮r格變化幅度的大小而有大幅度的變化。這種情況下，可以認(rèn)為期權(quán)對于標(biāo)的資產(chǎn)價格的大小移動都不敏感。
但是，如果標(biāo)的資產(chǎn)價格變化太大，使得Delta和Gamma發(fā)生劇烈變化，那么期權(quán)價格可能會出現(xiàn)不同程度的波動。此外，其他因素如時間價值、利率等也會對期權(quán)價格產(chǎn)生影響。因此，在實(shí)際應(yīng)用中，需要綜合考慮多種因素來確定期權(quán)價格對于標(biāo)的資產(chǎn)價格變化的敏感程度。
其他greeks注意他們的定義、圖像就行。
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