馬同學(xué)
2023-04-21 12:36不明白，用同一組樣本數(shù)據(jù)，無論做多少次檢驗，其檢驗值不都是一樣的嗎？如同一組抽樣數(shù)據(jù)的均值方差啥的，做了多次檢驗，還能出現(xiàn)變化不成？
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1個回答
Vincent助教
2023-04-21 15:27
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你好
在實際做投資策略回測時，我可以組合不同的參數(shù)，因為在機器學(xué)習(xí)中，尤其是復(fù)雜的非線性算法中包含大量的參數(shù)，我可以不斷變化組合不同的參數(shù)，通過這些參數(shù)的配合總能發(fā)現(xiàn)一些難以理解的、但在結(jié)果上又是顯著的結(jié)論。
在一級數(shù)量中，multiple testing problem很簡單，比如我有2000個數(shù)據(jù)，每次抽50個作為樣本來假設(shè)檢驗，然后我重復(fù)抽30次，選其中結(jié)果最好的作為結(jié)論。
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追問
所以，你說的2000是總體還是樣本呢？如果是樣本，那就是樣本里再抽樣的意思是嗎？否則，一模一樣的50個數(shù)，無論你抽多少次，它們的平均值、方差以及由此計算的檢驗量都是一樣的啊，結(jié)論也是一樣的，怎么會存在最好的結(jié)論？
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追答
你好
可用于抽樣的總體，總體數(shù)據(jù)2000個，每次從中隨機抽50
比如羅素2000指數(shù)有2000個股票，我每次從中隨機抽50個股票的表現(xiàn)構(gòu)成樣本，來測試我的模型，我一直一直做，直到某一次出現(xiàn)較好的結(jié)果，我就拿這次的結(jié)果來佐證我模型是好的。
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回復(fù)Vincent：所以，你說的2000是總體還是樣本呢？如果是樣本，那就是樣本里再抽樣的意思是嗎？否則，一模一樣的50個數(shù)，無論你抽多少次，它們的平均值、方差以及由此計算的檢驗量都是一樣的啊，結(jié)論也是一樣的，怎么會存在最好的結(jié)論？
