紅同學(xué)
2023-04-21 13:22最后一問沒聽懂，可以分別解釋一下嗎
所屬：CFA Level II > Portfolio Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Simon助教
2023-04-21 18:15
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同學(xué)，晚上好。
1.這道題問的是系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)，首先，這和系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)是兩個(gè)不同的概念。
2.原版書中對系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)的定義是Systemic risks associated with fast trading may be caused by electronic exchange trading system failures or excessive orders submitted by electronic traders.翻譯過來就是系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)可能是由電子交易所交易系統(tǒng)故障或電子交易員提交的過量訂單引起的。
3.同時(shí)原版書中給出了系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)的4個(gè)來源：主要是Runaway algorithms 算法自身問題，F(xiàn)at finger errors 交易員人工錯誤，Overlarge orders 過大訂單，Malevolent order streams 惡意訂單。
4. 題目問的是系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)的來源不包括什么，其中source 1 是惡意訂單，source 2 是過大訂單，都是系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)來源。所以答案是C。
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