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2023-04-21 15:41老師 能具體總結一下期限長短對delta的影響嗎
所屬:FRM Part I > Valuation and Risk Models 視頻位置 相關試題
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1個回答
Lucia助教
2023-04-23 15:43
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同學你好,不同的期限的delta變化會隨著標的資產價格變化而變化,從圖中可以看到越臨近ATM,期限越短的期權變化越劇烈,在OTM和ITM的時候期限越短的期權delta變化越小。
