江同學(xué)
2023-04-22 03:21這句話為什么不對？謝謝
所屬：CFA Level III > Fixed-Income Portfolio Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Simon助教
2023-04-22 15:48
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同學(xué)，您好，可謂稍微描述具體些嗎？是哪里不對。
如果是題目本身的話，還是使用這個(gè)公式來計(jì)算E [ExcessSpread] ≈ Spread0 –(EffSpreadDur × ΔSpread) – (POD × LGD)。因?yàn)檫@個(gè)題目中描述的瞬時(shí)變動(dòng)是利率的變動(dòng)，而不是持有期為瞬時(shí)，因此一三項(xiàng)不考慮時(shí)間的問題，正常計(jì)算即可。
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追問
請看一下截圖 謝謝
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追答
同學(xué)，下午好。CLO是屬于CDO（Collateralized Debt Obligation）的一種分類，區(qū)別是CLO的底層資產(chǎn)特指是企業(yè)的杠桿貸款（高風(fēng)險(xiǎn)貸款），而CDO的底層資產(chǎn)只要是debt都可以。在經(jīng)濟(jì)下降階段，高風(fēng)險(xiǎn)的CLO更容易違約。所以C錯(cuò)
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回復(fù)Simon：好的 謝謝！
