江同學(xué)
2023-04-22 05:35請問百 題Case3 為什么算weight是用position value而不是duration? 謝謝
所屬:CFA Level III > Fixed-Income Portfolio Management 視頻位置 相關(guān)試題
來源: 視頻位置 相關(guān)試題
1個回答
Simon助教
2023-04-22 14:31
該回答已被題主采納
同學(xué),請問case 3 是Bois Asset Management那個case嗎?這個case 3 里并沒有你截圖的這道題目。
-
追問
請看一下截圖 謝謝
-
追答
同學(xué)你好。
1.用duration計算時,是基于duration-neutral這個策略,然后來決定,要配多少2y債,和10y債,使得組合的duration為0。
2.但是回到題目本身,是給出了具體的組合了,要計算他的convexity,所以直接根據(jù)組合里各個bond的占比,加權(quán)計算convexity即可。
