GIN
2023-04-22 10:03請(qǐng)問老師,這題計(jì)算VaR為什么不是用-(μ-zσ),而是直接VaR=zσV,并且不考慮ρ?
所屬:FRM Part II > Risk Management and Investment Management 視頻位置 相關(guān)試題
來源: 視頻位置 相關(guān)試題
1個(gè)回答
Will助教
2023-04-25 10:27
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同學(xué)你好,這道題從選項(xiàng)和答案的角度來說確實(shí)是沒有考慮均值,題干也沒有假設(shè)均值為0。真是考試?yán)锩鎽?yīng)該是不會(huì)出現(xiàn)這種情況的。另外關(guān)于相關(guān)性的問題,題目問的sum of the risk budgets,所以就直接加起來就好了,并不考慮分散化的效果。
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