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2023-04-22 10:06這里severity modeling,對(duì)應(yīng)GEV的fattail分布不是Frechet么,這里寫的Weibull是瘦尾吧。
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1個(gè)回答
Michael助教
2023-04-22 23:17
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學(xué)員你好,這個(gè)部分的概念我個(gè)人認(rèn)為想要說明的就是一個(gè)分布可以更好體現(xiàn)大量小損失和小部分大損失。像log-normal和weibull都是屬于本身的值都是大于0的,出現(xiàn)很接近于0 的隨機(jī)變量很多,遠(yuǎn)大于0的隨機(jī)變量也有(可以聯(lián)想對(duì)數(shù)正太分布的圖)。
至于你提到的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)中的frechet,是因?yàn)镋VT只研究尾巴的形狀,那些極端值的形狀可以還可以是肥尾(極端值的極端值還是很多),或者是瘦尾(極端值的極端值不多,但是沒說極端值少)。
