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2023-04-22 10:42請(qǐng)問(wèn)老師,選項(xiàng)a的解釋里為什么要÷1.02,那是什么?
所屬:FRM Part II > Liquidity and Treasury Risk Measurement and Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Will助教
2023-04-23 11:19
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同學(xué)你好,這里的1.02指的是200bps的上升。因?yàn)槔实纳仙龑?duì)于aseet和liability都是減少的影響(久期的定義,利率的上升,價(jià)值的下降)因此是除以1.02.
感謝正在備考中乘風(fēng)破浪的您來(lái)提問(wèn)~如果您對(duì)回復(fù)滿(mǎn)意可【點(diǎn)贊和采納】鼓勵(lì)您和Will更加優(yōu)秀,您的聲音是我們前進(jìn)的動(dòng)力,祝您生活與學(xué)習(xí)愉快!~
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追問(wèn)
利率的變動(dòng)不是反映在Δy了嗎?計(jì)算式÷1.02還是不懂為什么要這樣做?
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追答
同學(xué)你好,這里原版書(shū)有講這個(gè)公式的,如果我們把約等于后面的式子乘上P,左邊就是ΔP,右邊就是解析A里面最后的那個(gè)式子。
