歡同學(xué)
2023-04-22 11:32選項(xiàng)2跟4是一回事么？計(jì)算單個(gè)系數(shù)，跟計(jì)算自變量跟因變量之間的ROU
所屬：FRM Part I > Quantitative Analysis 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Michael助教
2023-04-22 23:38
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學(xué)員你好，不一樣的。選項(xiàng)2說(shuō)的是回歸的系數(shù)，就是斜率的意思；選項(xiàng)4說(shuō)的是x和y之間的相關(guān)系數(shù)。
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追問(wèn)
檢驗(yàn)自變量跟因變量之間相關(guān)系數(shù)用的什么檢驗(yàn)來(lái)著？咋感覺沒(méi)啥檢驗(yàn)是干這個(gè)的呢
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追答
在FRM一級(jí)里面，這個(gè)檢驗(yàn)的問(wèn)題會(huì)轉(zhuǎn)化為模型是不是整體顯著，然后轉(zhuǎn)化為F檢驗(yàn)（單元回歸中就是t檢驗(yàn)）。
換句話說(shuō)，因?yàn)樾甭?rou*σ（y）/σ（y）,因?yàn)闃?biāo)準(zhǔn)差的數(shù)字都是大于0的，那么rou是不是接近于0的問(wèn)題就可以近似轉(zhuǎn)化為斜率是不是等于0 的問(wèn)題。
PS，這只是一個(gè)近似，在實(shí)操中是有很多其他的相關(guān)系數(shù)的檢驗(yàn)的方法，比如列聯(lián)表的卡法檢驗(yàn)，基于皮爾森的t檢驗(yàn)等等，但是這些在FRM的書上沒(méi)有提及了。
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