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2023-04-22 11:51老師，“Max Busse”case的這一題是這樣理解嗎？：因為表格1的數(shù)據(jù)對應(yīng)是一階差分方程的系數(shù)、標(biāo)準(zhǔn)差和檢驗，通過這些數(shù)據(jù)可以看出新的一階差分方程滿足協(xié)方差平穩(wěn)的假設(shè)（b1≠1, b0 ≠ 0, t檢驗中兩個數(shù)值也不超過critical value，1.98）。因此，一階差分的成立表明了原方程是具有單位根的。此外，還有沒有其他解題思路呢？謝謝。
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1個回答
Vincent助教
2023-04-23 10:08
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你好
是的。同學(xué)你說得對。
對一階差分后的Yt建模，然后對于bo和b1做顯著性檢驗，發(fā)現(xiàn)都不顯著，說明原時間序列是有單位根，也說明經(jīng)過了差分后的yt滿足協(xié)方差平穩(wěn)。
不過此時這個方程沒有預(yù)測能力，因為yt=殘差，這個也符合方程超低的r-squared。
這個題就是這個思路。
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