GIN
2023-04-22 12:30請問老師,解析這里①帶入②后,為什么可以剔除α?
所屬:FRM Part II > Market Risk Measurement and Management 視頻位置 相關(guān)試題
來源: 視頻位置 相關(guān)試題
1個回答
Will助教
2023-04-26 11:38
該回答已被題主采納
同學(xué)你好,這個題目的目的是對沖DV01,不是α。α作為超額收益是不能被對沖掉的。解析中的式子只考慮了DV01的對沖過程,因此并不是α被剔除了。
感謝正在備考中乘風(fēng)破浪的您來提問~如果您對回復(fù)滿意可【點贊和采納】鼓勵您和Will更加優(yōu)秀,您的聲音是我們前進的動力,祝您生活與學(xué)習(xí)愉快!~
