YOYOGIRAFFE
2023-04-22 13:20老師 請問這個部分 上面的例子說70刀的損失消失 頂替它的是個100刀的損失 可是在這種情況下 無論算99%VaR 還是95%的VaR 計算結(jié)果都沒區(qū)別呀?
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1個回答
Lucia助教
2023-04-23 14:46
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同學(xué)你好,這道例題是如此,所以也就體現(xiàn)出VAR的一個缺陷是存在鬼影效應(yīng)。
