李同學(xué)
2023-04-22 15:27可以舉個例子講一下 sortino的分母如何計算嗎
所屬:CFA Level I > Portfolio Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
愛吃草莓的葡萄助教
2023-04-23 09:49
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同學(xué)你好。sortino ratio中downside SD的計算與普通的SD計算公式一樣,只不過downside SD是從原數(shù)據(jù)中挑選target 以下的數(shù)據(jù)進行計算。例如target為0,那么數(shù)據(jù)中小于0的單獨拉出來計算SD,這個SD就是downside SD.
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