胡同學
2023-04-22 15:47這題我反復讀了好幾遍題目,不知道這個題問的啥,沒看到問!
所屬:FRM Part I > Valuation and Risk Models 視頻位置 相關試題
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1個回答
Lucia助教
2023-04-23 10:56
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同學你好,題目問的是 then the daily VaR at the 99% confidence level of a stock market portfolio is approximately:(股票市場投資組合在99%置信水平下的每日VAR大約為:)
